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"Mr. Klein" n’est que partiellement un film historique, les déboires de Robert Klein prenant une dimension kafkaïenne et absurde qui dépasse le souci de vraisemblance et de reconstitution d’époque, pourtant soignée.
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Il y a moins dans "Monsieur Klein" la volonté de peindre que celle de laisser éclater graduellement la force de l’insensé. Joseph Losey, si précis d’habitude dans ses cadres baroques, pose ici son regard sur l’errance de plus en plus dépouillée d’un homme qui, tout en cherchant son accusateur, apprend la conscience.